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Noticias del Mundo de los Derivados

ArtículoUtilice las griegas para entender a las opcionesTratar de predecir que sucederá con el precio de una opción o una posición que involucre múltiples opciones ante los cambios en el mercado puede ser una difícil tarea. Debido a que el precio de las opciones no siempre se mueve de manera coordinara con el precio del activo subyacente, es importante entender qué factores contribuyen en el movimiento del precio de este tipo de instrumentos financieros y qué efectos tienen. Los operadores en opciones por lo general refieren al delta, gamma, vega y theta de sus posiciones. Colectivamente, estos términos son conocidos como -las griegas- y provén de una forma de medir la sensibilidad del precio de una opción para factores cuantificables. Estos términos pueden resultar confusos e inclusive intimidar a los nuevos operadores pero, una vez superado ello, las griegas refieren a conceptos simples que pueden ayudarlo a entender el riesgo y los potenciales beneficios que esconde una posición en opciones.

Noticias

Singapur aspira a ser el centro de la compensación de derivados (Financial Times – 27/06/2010) Economistas locales coincidieron en que la reforma financiera de EE.UU. transparentará el mercado (Telam – 28/06/2010) Se hicieron más de US $1.000 millones en futuros de dólar (El Cronista – 30/06/2010) Los reguladores chinos buscan un menú más amplio de productos derivados (Dow Jones Newswires – 30/06/2010) Por temor a recesión, las commodities registraron la mayor baja en 10 meses  (El Cronista – 30/06/2010) Datos del USDA muestran un explosivo potencial para los futuros de maíz en CBOT (Reuters  - 30/06/2010)

Libros Recomendados

Forex Analysis and Trading: Effective Top-Down Strategies Combining Fundamental, Position, and Technical Analyses (T. J. Marta, Joseph Brusuelas) Option Strategies for Directionless Markets: Trading with Butterflies, Iron Butterflies, and Condors (Anthony J. Saliba)