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Noticias del Mundo de los Derivados

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ArticuloAnalizando el ratio SharpeDesde que el ratio Sharpe fue derivado en 1966 por Willian Sharpe, ha sido uno de las medidas de riesgo/ retorno mas utilizadas en las finanzas y mucha de su popularidad puede ser atribuida a su simplicidad. La credibilidad de este ratio fue estimulada más aun cuando el profesor Sharpe ganó el premio Nobel en economía en 1990 por su trabajo sobre CAPM (modelo de valuación de activos de capital). En el presente artículo analizaremos como este pensador histórico puede ayudarle a incrementar sus ganancias.

Noticias

Goldman Sachs anuncia servicios de compensación para derivados OTC (Business Wire – 27/07/2010) Londres, crecen los derivados de cobre y plomo (Reuters – 27/07/2010) Lanzan el Mercado a Futuro de Oro en Rosario (ON24 – 27/07/2010) SGX conjuntamente con LME lanzarán futuro de metal en Asia (Live Trading News - 28/07/2010) Las ganancias de CME aumentan un 22% gracias al mayor trading en contratos de tipos de cambio y tasas de interés (Bloomberg – 29/07/2010) El Mercado de Singapur planea lanzar nuevos productos derivados a medida que crece el volumen operado (Bloomberg – 27/07/2010)

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Introduction to Option-Adjusted Spread Analysis (Tom Miller) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers (Alexander Osterwalder , Yves Pigneur)